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题外汇自动交易系统多策略机器人如何赚钱?

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外汇交易

ATS是博森科技2020年初生产的多资产量化系统,适用于迈达克MT4或MT5客户,主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易,包括顺势套期保值策略、智能跟进策略等多种交易策略类型。目标是通过仅使用一个交易账户使用各种不同的交易策略来实现全自动量化交易。

顺势对冲策略

01战略原则

策略介绍:利用锁定交易的方法,预置多套套期保值指令,形成完全锁定的头寸。在完全锁定的位置,如果标准价格突破目前的锁仓区,它将继续打开头寸,并在突破方向的波动扩大利润。

当单边市场出现大幅上涨或下跌时,只需做多做少,锁定头寸时利润超过浮动损失成本,即有可能停止获利,从而占领大的单边市场。

【顺势疗法】指在标准价格的波动突破当前的锁仓区,后,跟随单边市场,在突破方向的波动过程中继续开仓和扩大利润。

【套期保值】指套期保值和锁定头寸的交易方法,锁定浮动损失限额,降低持有完全锁定头寸的风险。

交易原则:以价格标准线(标准价格)作为整个政策的基准线(战略标准价格),预设多套上下对称的套期保值和锁定指令,启动策略后实时监控当前标准价格的波动,当标准价格达到相应的补充点时,逐步平仓,每个仓位只平仓一次。

每当一组对冲锁定订单形成时,最新一组锁定订单中多头和空头订单之间的价格区间称为当前锁仓区。当标准价格从当前锁仓区一侧突破并继续波动,到达突破方向的下一个开盘点时,它将继续开仓。如果开仓后市场回调,当你从当前锁仓区的另一边突破,到达另一边的下一个开盘点时,你也会开仓,形成一个新的锁仓区

如果市场在开仓后没有回调,而是继续向突破方向波动,当到达这个方向的开盘点时,它将逐渐开仓以扩大利润,直到利润停止。

标准价格标准价格,也称为中间价,是在货币对的市场报价中,卖价和买价的平均值。计算公式:(售价买价)/2=标准价格。例如,欧元兑美元的售价为1.08296,买价的售价为1.08312,因此此时欧元兑美元的标准价格为(1.08296 1.08312 )/2=1.08304。

战略标准价格

指策略开始时的标准价格,这是策略开始后整个政策的基准线。在顺势对冲策略的过程中,区间点的监控是基于标准价格的波动点,而不是货币对的卖价或买价的波动点

对冲锁定订单

交易数量相同但方向相反的两个订单被视为一组对冲和锁定订单。

如下图所示,已经形成了三组套期保值和锁定订单,即

第一组:[购买1个订单0.01个批次]和[销售1个订单0.01个批次]

第二组:[买2个单-0.02个批次]和[卖2个单-0.02个批次]

第3组:[购买-3单-0.04批]和[出售-3单-0.04批]。

02战略原则示意图

2.1上升突破带利润出场

第一步,当应收账款的标准价格为1.13000时,开始策略,将开盘区间设置为150点。

第二步策略启动后,在市场波动过程中,3组【买入-1 ~ 3单】和【卖出1 ~ 3单】的6单头寸逐渐完成,形成了一个完全锁定的头寸。目前,锁仓区房间是第三组套期保值和锁定的锁仓区房间

经过第三步,市场上涨,突破了目前的锁仓区顶部(第三个锁仓区),并继续上升到1.14000。在此期间,[买入-4 ~ 6笔订单]的头寸依次完成。第四步此时,在持仓订单中,多张订单的利润超过空订单的损失。如果市场继续上涨并达到获利回吐的数额,整个集团将获利回吐。

2.2跌势突破了获利回吐

与[上升突破-获利了结]的方向相反。第一步也是在市盈率/市净率/市净率的标准价格为1.13000时开始策略,并将开盘价区间设置为150点。

第二步:完成3组6个订单,即[买-1 ~ 3个订单]和[卖1 ~ 3个订单]的打开后,仓库被完全锁定。目前,锁仓区房间是第三组套期保值和锁定订单的锁仓区房间。

第三步之后,市场下跌,突破了当前锁仓区的低位,并继续下跌至1.12000点。在此期间,[卖出-4 ~ 6个订单]的头寸依次完成。

第四步此时,在持仓订单中,空订单的利润超过多订单的损失。如果市场继续下跌并达到获利回吐的数额,整个集团将获利回吐。

03锁定交易的优势

3.1预付款对冲

什么是预付款?预付款,也称为存款,是投资者在开仓时以抵押形式支付的金额。当投资者平仓时,抵押金额将返回账户余额。在相同的浮动损失下,预付款的使用越少,预付款的比例越高,抵御风险的能力越强。

预付款针对流动性提供者(如华和瓦伦)进行对冲。当投资者同时持有同一货币对的多个订单和空订单时,即锁定交易,将只收取单方面(多个订单或空订单)预付款金额。

如下图所示,以瓦伦MT5客户的欧元对美元锁定交易为例,分别开立0.01笔空头订单时,预付款为2.75 UST;分别开立0.01笔空头订单时,预付款为2.74 UST;同时持有0.01笔空头订单时,预付款仅为2.75 UST。注:对于锁定交易,部分流动性提供者收取预付款的方式不同,以流动性提供者的实际情况为准。

3.2锁定浮动损失

如下图所示,它们是在完全锁仓的情况下,当标准价格向锁仓区,上部、锁仓区下部和锁仓区中部波动时的浮动损益。可以看出,当形成完整的仓锁时,实际的浮动损失部分是多个订单和空订单的损益部分抵消后两个订单之间的灰色部分。因此,浮动损失可以在仓库锁定交易中锁定,并且浮动损失的金额可以控制在近似范围内。

注:在标准价格突破当前锁仓区,之前,下一个未平仓完成,形成一个新的锁仓区,即在当前平仓订单中,当多个订单和空订单的数量不相等时,浮动损失可能会加大。

—智能跟进策略—

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(编辑:讯捷财经网)

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